Phim Tay Súng Cuối Cùng lấy bối cảnh nước Mỹ trong thời kỳ Đại suy thoái đầu thập niên 30 của thế kỷ trước. Nền kinh tế tụt dốc không phanh, rượu trở thành món hàng béo bở để buôn lậu vì nằm trong danh sách cấm của nhà nước. Những vụ đấu súng nhằm tranh giành ảnh hưởng giữa băng đảng xã hội đen người Ireland và tổ chức mafia gốc Italy khiến thị trấn Jericho thuộc bang Texas gần như không còn người ở.